基金的Beta指數、年化標準差、與Sharpe指數? 急件- Yahoo!奇摩知識+ 舉例如(1)一檔基金它的Beta指數是0.4809、年化標準差是30.469 Sharpe指數是 0.0812(2)另一檔基金它 ...
何謂"基金標準差,BETA指數,夏普指數" - Yahoo!奇摩知識+ 基金標準差，貝塔(Beta)指數及夏普指數三種數字。標準差和貝塔值越小，夏普指數 越高均表示該基金風險 ...
GoGoFund--如何利用夏普指數(Sharpe Ratio)篩選基金？ 既然 夏普指數所代表的意義為相對於無風險投資，投資人所承擔每一單位風險，投資標的所創造的「超額報酬」。因此理論上， 夏普指數數值越高，對投資人越有利；然我們如要利用 夏普指數排行篩選 ...
何謂夏普指數（Sharpe Ratio）？ - 色彩繽紛的ⓑⓔⓣⓣⓨ王國 - 無名小站 報酬率的標準為銀行定存利率；目前以過去12個月的資料計算得之。計算公式為：Sharpe Ratio = ( x - Rf ) / e 。 0 推薦此文章 推 收 分享在我的Facebook 分享在我的Plurk 分享在我的即時通 發文 Today's Visitors ...
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貝塔係數&sharp指數之間的關聯性 - Yahoo!奇摩知識+ 貝塔係數&sharp指數之間的關聯性可否幫我解釋~~我要簡單一點的解釋 ... 您好～ 貝他係數與夏普指數都是在分析基金好壞的參考數據, 兩者都有他的功能存在, 一般積極型投資人會選擇貝他係數較大, 夏普指數也較大的基金
基金的Beta指數、年化標準差、與 Sharpe指數? 急件 - Yahoo!奇摩知識+ 請問基金的Beta指數、年化標準差、與 Sharpe指數? 舉例如(1)一檔基金它的Beta指數是0.4809、年化標準差是30.469 Sharpe指數是0.0812(2)另一檔基金它的Beta指數是1.0929、年化標準差是43.0669 Sharpe指數是0.1063這樣請問是那一檔基金比較好??? 這2檔基金它 ...
基金的重要參數-beta & sharp - 精神食糧暫存區 - Yahoo!奇摩部落格 sharp指數 是指，投資人每多承擔一分風險，可以拿到較無風險報酬率（如定存利率）高出幾分的超額報酬。所謂超額報酬是基金過去一年平均月報酬率超過平均月定存利率的部分。該指數通常在零到二之間，若恰好為零，則表示每承擔一分風險所得到的 ...
[基金] Sharpe , Beta 各是什麼？ - 黑色壽司部屋 - 無名小站 夏普指數 Sharpe Ratio 夏普指數是衡量投資風險後的投資回報 其計算方法是＝ (標地物的Return% - 無風險的Return%) 標地物的標準差(風險係數) 也就是每多一份風險 你可多獲得的RETURN是 ...
「標準差」「Sharp（夏普）指數」「β（貝他）係數」衡量基金風險的三指標 - CoinMan的部落格 - Yahoo!奇摩部落格 何謂「 Sharp （夏普）指數 」？ 夏普指數是考量風險後的報酬率，是諾貝爾獎得主 夏普 博士於 1960 年代研究出來的，其算法是將個別基金在某一期間的報酬率減去在此期間的無風險證券報酬率 ...
