各項衡量指標的意義 基金在各評估期間之報酬率係基金在該期間之淨值累計報酬率 Ø 績效評估期間： 本表所涵蓋的評估期間包括過去一個月、三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起至今第七個評估期間。這七個評估期間，為國際上評估基金績效所慣用 ...
GoGoFund--何謂夏普指數(Sharpe Ratio)？ 何謂夏普指數（Sharpe Ratio）？ 投資學有一個鐵律，即投資標的的預期報酬越高，投資人所能忍受的波動風險越高；反之，預期報酬越低，波動風險也越低。所以 ...
夏普比率 - MBA智庫百科 夏普比率（Sharpe Ratio），又被稱為夏普指數 --- 基金績效評價標準化指標現代投資理論的研究表明,風險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。風險調整後的 ...
第七章 風險，報酬，與投資組合 假設台積電報酬的標準差為54%,聯電報酬的標準差為40%，同上題，假設台積電和 聯電的相關係數為0.8,求此投資組合的 ...
張清鳳 (二)夏普、崔納、M.C.V.及修正詹森指標皆會產生錯誤的績效評估，僅有詹森指標評估具有正確性。 本研究僅選取各指標具代表性之基金，作為介紹各指標正確評估與否之分析。而各指標分析如下： 1．當平均報酬率為負數時，除以較大（小）的總風險時 ...
夏普比率 - MBA智库百科 夏普比率計算公式 夏普比率計算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp 其中E(Rp)：投資組合預期報酬率 Rf ... 8、計算上，夏普指數同樣存在一個穩定性問題：夏普指數的計算結果與時間跨度和收益計算的時間間隔的選取有關。 儘管夏普比率存在上述諸多限制和問題，但 ...
夏普比率- MBA智库百科 夏普比率（Sharpe Ratio），又被称为夏普指数--- 基金绩效评价标准化指标现代投资 ... 夏普比率计算公式.
元大風險管理e學苑| Sharpe Ratio 衡量公式夏普比率計算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp 其中，E(Rp)：投資組合預期報酬率 ... 因此，夏普指數在對標準差較大的投資組合(如基金)作績效衡量上存在偏誤。 夏普比率未考慮投資組合之間的 ...
夏普比率_百度百科 跳到 计算公式 - 当投资组合内的资产皆为风险性资产时，适用夏普比率。夏普指数代表投资人每多 ...
各項衡量指標的意義 與以往慣用公式比較： ... 證管會之公式，考慮了手續費的支出，較能反應投資人的 真實報酬率。 ... u 夏普指標 ( Sharpe ).
