股票市場的報酬與波動性外溢效果之探討－以亞洲 ... - 屏東大學機構典藏 顯著受到美國股票市場的報酬與波動性之影響，且皆呈現正向關係。 關鍵字：波動 外溢效果、GARCH 模型、GJR-GARCH 模型、馬可夫狀態轉換模型. * 國立嘉義大學 ...
台灣股票報酬率與匯率變動波動外溢效果之再探討 ... - 輔仁大學管理學院 實證結果顯示，股票報酬率與匯率變動兩者間確實存在波動外溢效果，且為雙向. 的 互動關係。然而，在訊息衝擊的反映上，僅股票報酬率對匯率變動呈現不對稱的波動 ...
台灣股票報酬率與匯率變動波動外溢效果之再探討－雙變量EGARCH ... 本文藉由條件二級動差代表波動外溢效果探討台灣地區股票報酬率與匯率變動之間 的相互依存關係。實證結果顯示，股票報酬率與匯率變動兩者間確實存在波動外溢 ...
台灣股市的波動外溢效果之研究 題名: 台灣股市的波動外溢效果之研究. 作者: 吳旻容. Wu, Min Jung. 貢獻者: 饒秀華. Rau,Hsiu Hau 吳旻容. Wu, Min Jung. 關鍵詞: 多變量. GARCH模型 波動性
選擇權與現貨市場的股價報酬波動外溢效果之實證研究An Empirical ... 2004年5月22日 ... 市場有顯著的波動外溢效果，而選擇權市場對現貨市場並無波動外溢效果。包括現貨 市場及選擇權. 市場，在開盤後15 分鐘或收盤前15 分鐘皆對另一 ...
股票市場的報酬與波動性外溢效果之探討-以亞洲地區為例__臺灣博 ... 本文主要利用GARCH(1,1)模型、GJR-GARCH(1,1)模型與馬可夫狀態轉換模型，來 探討美國、日本、台灣、新加坡、南韓、香港、與中國大陸股票市場的報酬與波動性 ...
選擇權與現貨市場的股價報酬波動外溢效果之實證研究__臺灣博碩士 ... 本研究以雙變量GARCH及向量自我迴歸模型(VAR Models)，探討台灣現貨與選擇權 市場股價報酬率波動的外溢效果。藉由此了解現貨市場與選擇權市場相互之間波動 ...
銘傳大學 貸金融危機引發的衝擊效果、波動外溢及蔓延效果，分別配置 ... 除了運用GJR- GARCH 模型來檢測衝擊效果及波動外溢效果，更進一步檢測. 兩兩債市間的相關 係數 ...
大陸B股開放前後大中華地區股市波動外溢效果之研究__大葉大學博 ... 本研究旨在探討上海A、上海B 股、香港與台灣股票市場在B 股開放自然人投資(2001 年2 月28 日)前後之波動外溢效果，並利用EGARCH 模型來檢測四個股市之波動 ...
台灣股市的波動外溢效果之研究__國立政治大學博碩士論文全文影像 ... 但相反地，小公司過去受到的衝擊和波動，只對本身的條件變異數有影響，對大公司 的條件變異數沒有影響，所以大、小公司間的衝擊外溢效果和波動外溢效果有不對稱 ...
