股票市場的報酬與波動性外溢效果之探討-以亞洲地區為例__臺灣博 ...

本文主要利用GARCH(1,1)模型、GJR-GARCH(1,1)模型與馬可夫狀態轉換模型，來 探討美國、日本、台灣、新加坡、南韓、香港、與中國大陸股票市場的報酬與波動性 ...

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