台灣股票報酬率與匯率變動波動外溢效果之再探討－雙變量EGARCH ...

本文藉由條件二級動差代表波動外溢效果探討台灣地區股票報酬率與匯率變動之間 的相互依存關係。實證結果顯示，股票報酬率與匯率變動兩者間確實存在波動外溢 ...

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