選擇權與現貨市場的股價報酬波動外溢效果之實證研究__臺灣博碩士 ...

本研究以雙變量GARCH及向量自我迴歸模型(VAR Models)，探討台灣現貨與選擇權 市場股價報酬率波動的外溢效果。藉由此了解現貨市場與選擇權市場相互之間波動 ...

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