期貨摸摸查-選擇權教室 - 元大寶來期貨 跳到 隱含波動率 - 一、說明：. 會影響選擇權價格的因素有：指數現在位置、履約價、距到期天數、利率， 以及指數波動率(即指數的波動程度)等，共五種因素，我們 ...
隱含波動率 - 元大寶來期貨 隱含波動率. 說明. 會影響選擇權價格的因素有：指數現在位置、履約價、距到期天數、 利率，以及指數波動率(即指數的波動程度)等，共五種因素，我們會依這五種因素的 ...
零息債券 - MBA智库百科 零息債券(Zero Coupon Bond，Zero coupon bonds)債券按付息方式分類，可分為零息債券、貼現債券、附息債券、固定利率債券 、浮動利率債券 。一次還本付息債券是指在債務期間不支付利息，只在債券到期後按規定的利率一次性向持有者支付利息並還本的債券。
2014年最夯的賺錢方法: 債券殖利率 - yam天空部落 2007年9月20日 - 債券殖利率是債券的核心，做為一個投資者當不可不知。這篇主要交代殖利率的觀念及其影響，至於如何計算就交給EXCEL吧。
隱含波動率 - MBA智库百科 隱含波動率（Implied volatility），也稱隱含波動性、隱含波動價值隱含波動率是將市場上的權證交易價格代入權證理論價格模型，反推出來的波動率數值。香港市場稱為“引伸波幅”。從理論上講，要獲得隱含波動率的大小並不困難。由於期權定價模型(如BS ...
歷史波動率- MBA智库百科 [隱藏]. 1 什麼是歷史波動率; 2 歷史波動率的計算方法; 3 歷史波動率估計的方法; 4 歷史波動 ... 但是由於目前我國內地沒有權證市場，因而無法獲得權證價格，也就無法計算隱含波動率。 ... 所以，對於這個模型，對數收益公式是確定波動率的合適公式。
隱含波動率(with EXCEL VBA、C#) | FuturesNote 2013年11月7日 - 隱含波動率(implied volatility, iv)是以選擇權市價所倒推回它處在多少的 ... 而要計算它的方法也有很簡單易懂的，就是去試。 假設要計算一個市價100的選擇權商品的iv，如同前篇紀錄的，我們已經有了選擇權評價的公式，先設定一組 ...
贈免費選擇權計算機，與您分享，用「隱含波動率」研判 ... - 理財寶 波動率. 這個公式就可以算出來，選擇權的合理價格是多少. 我們可以換一個角度來想這件事情 ... 台指選擇權，「今日」9500 Call 與9500 Put 隱含波動率計算結果 ...
Implied volatility - Wikipedia, the free encyclopedia Implied volatility, a forward-looking and subjective measure, differs from historical volatility because the latter is calculated from known past returns of a security.
What is Implied Volatility? | Implied Volatility in Options | TradeKing First, it shows how volatile the market might be in the future. Second, implied volatility can help you calculate probability. This is a critical component of options ...
