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選擇權-波動率-0722 - 期貨顧問戰情網 指數 現貨歷史波動率% 期貨歷史波動率% 隱含波動率% 日期 加權 期貨 20日 60日 120日 240日 20日 60日 120日 240日 Call Put (C+P)/2 2014/4/25 8774 8750 9.11 10.36 9.41 11.14 9.51 11.08 9.90 11.90 9.51 11.58 10.55 2014/4/24 8945 8937 5.56 9.59 9.01
選擇權基礎(八) 隱含波動率說明及計算方式 | cocolike - wordpress架設的選擇權blog 利用隱含波動率與歷史波動率的比較,我們可以了解選擇權之權利金是否有被高估或低估的情形,進而決定進場時機以及策略。所謂隱含波動率,是以選擇權的市場價格,套進Black & Scholes 的訂價模型中,所推演出來的波動率,而歷史波動率則是現貨價格 ...
選擇權理論價格計算 - 台灣期貨交易所 輸入無風險年利率,一般可用銀行定存利率或商業本票之利率。 5.現金股利率:. 輸入 大盤指數之年現金股利率。 6.存續期間:.
2003 年 4 月 8 日買權隱含波動率一覽表 ... 率是測量標的物價格變動速度的單位指標,就好像我們用公尺、公里來衡量距離一般。隱含 波動率就是根據個別 ...
隱含波動率 - 元大寶來期貨 是計算指數現貨在過去一段時間(通常為一個月)內的歷史波動率,依這個歷史波動率,計算出選擇權在理論上的價格,做為評斷選擇權實際在市場成的現價是否合理的 ...
隱含波動率 (with EXCEL VBA、C#) | FuturesNote 延續前兩篇 (選擇權評價-BS MODEL (with Excel) 、歷史波動率 )的內容,這篇要來紀錄隱含波動率了。 隱含波動率(implied volatility, iv)是以選擇權市價所倒推回它處在多少的波動率之上, 可以表示市場對於指數波動的看法,這也是重要的選擇權交易策略。
群益權民最大網- 權證教室進階篇 首頁 > 權證教室> 進階篇. 快速選權證四大步驟. 留意權證剩餘期間. 選擇最適權證價 內外程度. 留意權證隱含波動率與穩定度.
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