歡迎光臨台灣期貨交易所行情資訊網站 本網站所謂「波動率指數(新)」係以CBOE新VIX指數編制公式編製，而「波動率指數(舊)」係以CBOE舊VIX 指數編製公式編製，波動率指數及其編製公式相關內容，請參見本公司網站交易人服務與保護項下之問題與解答。 首頁 > 選擇權隱含波動率指數 ...
活用數學，交易選擇權: Reehl 選擇權交易家 範例程式 Excel 版 MOT-6.xls - yam天空部落 其中關於牛頓法的介紹，也可以在第393頁中找到。『隱含波動率』的計算，需要用到不確定數量的條件迴圈，所以在 Excel 中如果不採用 VBA ...
選擇權基礎(八) 隱含波動率說明及計算方式 | cocolike - wordpress架設的選擇權blog 利用隱含波動率與歷史波動率的比較，我們可以了解選擇權之權利金是否有被高估或低估的情形，進而決定進場時機以及策略。所謂隱含波動率，是以選擇權的市場價格，套進Black & Scholes 的訂價模型中，所推演出來的波動率，而歷史波動率則是現貨價格 ...
選擇權基礎(八) 隱含波動率說明及計算方式 - Cocolike.com 2007年12月27日 ... 殖利率(大盤指數之年現金股利率，可參考下圖表). 如果加權指數上揚，則指數買權的 價格也會增加，賣權的 ...
選擇權理論價格計算 - 台灣期貨交易所 輸入無風險年利率，一般可用銀行定存利率或商業本票之利率。 5.現金股利率：. 輸入 大盤指數之年現金股利率。 6.存續期間：.
選擇權理論價格計算 - 臺灣期貨交易所 說明： 一、理論價格之計算： 輸入下列欄位之數字後，按下「計算理論價格」按鍵，即可顯示買權與賣權之理論價格。 1.標的指數現貨價格： 輸入臺灣證券交易所發行量加權股價指數(大盤指數)目前的價位。
隱含波動率 隱含波動率是由標的現貨指數、選擇權之履約價價格、歷史波動率、市場無風險利率、 . 現金股利率、選擇權 ... 加權指數與台指選擇權成交量及未平倉量之Put/Call Ratio.
選擇權基礎(九) 隱含波動率在操作上的應用 | cocolike - wordpress架設的選擇權blog 選擇權相關文章固定每週三，六發文，其他時間不定期發文 前篇文章說明了 選擇權基礎 隱含 波動率說明及 計算 ...
隱含波動率 - 元大寶來期貨 是計算指數現貨在過去一段時間（通常為一個月）內的歷史波動率，依這個歷史波動率，計算出選擇權在理論上的價格，做為評斷選擇權實際在市場成的現價是否合理的 ...
隱含波動率 (with EXCEL VBA、C#) | FuturesNote 延續前兩篇 (選擇權評價-BS MODEL (with Excel) 、歷史波動率 )的內容，這篇要來紀錄隱含波動率了。 隱含波動率(implied volatility, iv)是以選擇權市價所倒推回它處在多少的波動率之上， 可以表示市場對於指數波動的看法，這也是重要的選擇權交易策略。
