延續前兩篇 (選擇權評價-BS MODEL (with Excel) 、歷史波動率 )的內容,這篇要來紀錄隱含波動率了。 隱含波動率(implied volatility, iv)是以選擇權市價所倒推回它處在多少的波動率之上, 可以表示市場對於指數波動的看法,這也是重要的選擇權交易策略。
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