隱含波動率(with EXCEL VBA、C#) | FuturesNote

2013年11月7日 - 隱含波動率(implied volatility, iv)是以選擇權市價所倒推回它處在多少的 ... 而要計算它的方法也有很簡單易懂的，就是去試。 假設要計算一個市價100的選擇權商品的iv，如同前篇紀錄的，我們已經有了選擇權評價的公式，先設定一組 ...

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