挑選基金夏普值愈高愈好| 蘋果日報 2008年2月27日 ... 想買基金要先學會如何挑選基金,除了看基金的淨值表現外,夏普指數是很好的參考 指標。資料照片.
夏普指數(Sharp Ratio) - 摩根資產管理 衡量調整風險後的基金績效,計算方式為平均報酬率減無風險報酬率再除以標準差, 代表每一單位風險可獲得的超額報酬。夏普指數越高表示基金操作績效越好,而當 ...
如何選基金? 年化標準差,貝他值,夏普值 - 部落新世界Blog 2011年3月16日 - 其所代表的意義是,該數字越高,表示該基金之報酬率相對於其風險的表現越好。 用以衡量每單位風險所能換得的平均報酬率。夏普指數乃由諾貝爾 ...
Sharpe ratio - Wikipedia, the free encyclopedia In finance, the Sharpe ratio (also known as the Sharpe index, the Sharpe measure, and the ...
: 不要當基金文盲 - yam天空部落 夏普指數、崔納 指數、資訊比率、 標準差、貝他值...你了解嗎?... ... 工商時報/理財達人/B3版 / 陳欣文 ...
什麼是標準差?夏普指數?信息比率?貝他值? - 草帽理財團隊 - 新浪部落 新浪部落,個人部落,部落格,草帽理財團隊 ... 什麼是 標準差? 夏普指數?信息比率?貝他值? 1. 標準差:衡量報酬率的波動程度 「 ...
何謂"基金標準差,BETA指數,夏普指數"呢???? - Yahoo!奇摩知識+ 何謂"基金 標準差,BETA 指數, 夏普指數"呢???? ... * 九州娛樂網 http://ts123.tw * [電子遊戲] 拉霸、水果盤、7PK、5PK [運彩遊戲] ...
基金的Beta指數、年化標準差、與Sharpe指數? 急件- Yahoo ... 舉例如(1)一檔基金它的Beta指數是0.4809、年化標準差是30.469 Sharpe指數是0.0812(2) ... 我聽別人說Sharpe指數是要大於1較好,可是我看了都沒有那一支大於1呀!
夏普指數v.s.Treynor指數- Yahoo!奇摩知識+ 麻煩分析夏普指數和Treynor指數的異同點,越詳細越好. ... 風險報酬率; 無風險報酬率通常為銀行定存利率; 而風險則是基金的標準差, 包含了系統風險與非系統風險。
什麼是標準差?夏普指數?信息比率?貝他值? - 草帽理財團隊 ... 2007年9月24日 - 投資人可以向基金公司取得這方面的資料,一般而言,標準差愈大,表示 ... 夏普指數」是衡量投資人承擔每單位風險所得到的超額報酬,「夏普指數」越 ...