風險係數 - 財經百科 - 財經知識庫 - MoneyDJ理財網 風險係數。 風險係數風險係數是評估基金風險的指標，通常是以「標準差」（standard deviation）、「貝他係數」（βcoefficient）與「夏普指數」（sharpe index）三項來表 ... 風險係數風險係數是評估基金風險的指標，通常是以「標準差」（standard deviation ...
夏普比率- MBA智库百科 夏普比率（Sharpe Ratio），又被称为夏普指数--- 基金绩效评价标准化指标现代投资 理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的 ...
詹森指數- MBA智库百科 一般在進行基金業績評價時，基金收益是比較簡單的指標；如果要求指標考慮到基金 風險因素，則有詹森指數（Jensen）、特雷諾指數（Treynor）以及夏普指數（Sharpe） ...
特雷諾指數- MBA智库百科 夏普指數表示用標準差作為衡量投資組合風險時，投資組合單位風險的對無風險資產 的超額投資收益率， ... 夏普指數和特雷諾指數越大，表示基金投資組合的業績越好。
夏普指數- 財經百科- 財經知識庫- MoneyDJ理財網 夏普指數用以衡量每單位風險所能換得的平均報酬率。夏普指數乃由諾貝爾獎得主 夏普博士於1960年代所研究出的，其算法是將股票或基金在某一期間的報酬率減去 ...
證券投資基金- 維基百科，自由的百科全書 - Wikipedia 6.1 波動幅度; 6.2 夏普比率; 6.3 信息比率; 6.4 換手率; 6.5 平均回報; 6.6 標準差; 6.7 阿爾法係數; 6.8 Beta係數; 6.9 R平方; 6.10 特雷諾指數; 6.11 詹森指數; 6.12 索丁 ...
威廉·福塞斯·夏普- 维基百科，自由的百科全书 - Wikipedia 威廉·福塞斯·夏普（英语：William Forsyth Sharpe，1934年6月16日－），生於美國麻 塞諸塞州 ... 為资本资产定价模型的壂基者，曾提出夏普指數（Sharpe ratio）。
夏普指数_互动百科 ... 为「每一单位风险，可给予的超额报酬。在本网站中，我们采用三年的月数据为计算 基准。 夏普指数代表投资人每多承担一分风险，可以拿到较无风险报酬-xiapuzhishu.
