隱含波動率 (with EXCEL VBA、C#) | FuturesNote 延續前兩篇 (選擇權評價-BS MODEL (with Excel) 、歷史波動率 )的內容，這篇要來紀錄隱含波動率了。 隱含波動率(implied volatility, iv)是以選擇權市價所倒推回它處在多少的波動率之上， 可以表示市場對於指數波動的看法，這也是重要的選擇權交易策略。
隱含波動率excel公式 - 相關部落格
Excel 統計函數：BINOMDIST 說明 BINOMDIST 統計函數在 Excel 中的改變。 ... 測試次數 10 成功機率 0.3 成功，x P(確實成功 x 次) P(成功 x 次或更少次數) 0 =BINOMDIST(A4,$B$1,$B$2,FALSE) =BINOMDIST(A4,$B$1,$B$2,TRUE)
隱含波動率(with EXCEL VBA、C#) | FuturesNote 2013年11月7日 - 隱含波動率(implied volatility, iv)是以選擇權市價所倒推回它處在多少的 ... 權商品的iv，如同前篇紀錄的，我們已經有了選擇權評價的公式，先設定一 ...
歷史波動率| FuturesNote 2013年10月22日 - 歷史波動率| 期貨交易筆記. ... 接續前篇 選擇權評價-BS MODEL (with Excel) ，波動率主要有歷史波動率和隱含波動率兩種，此篇要先要紀錄 ... 列出日期和收盤價; 把收盤價取Log，紀錄在C欄，例如C7的公式是=LN(B7); 計算報酬率， ...
把拔工程師: 使用Excel計算隱含波動率 2008年11月1日 - 點選"計算IMV"按鈕即可 檔案下載： 請參考使用Excel計算隱含波動率(更新版) Black- Schole公式(參考李榮祥先生之選擇權玩家一書): BS(S, K, σ, r, ...
Reehl 選擇權交易家範例程式Excel 版MOT-6.xls - Yam天空部落 2008年1月29日 - 增加了『隱含波動率』的計算函式volatility()。2. 增加了『期望值』 ... 之前介紹EXCEL 的VBA 功能，為的就是今天所介紹的Volatility() 函式。 關於『隱含波動 ... 而且因為在很多地方都會用到，所以也可以提高公式編寫的效率。 ER() 這個函 ...
Black-Scholes Model (7) - 隱含波動率 - 隨波逐流～ Surfing ... 2012年5月2日 - 隱含波動率(Implied Volatility)是非常重要的觀念，在後續筆者的操作上，很多地方 ... 稱之為隱含波動率，也就是以目前選擇權的市場價格，回推BS Model公式中波動 .... Excel 交易檔案(7) - 我的Excel下單機(下) (程式撰寫與送單記錄).
程式交易聚寶盆• 檢視主題- 如何在Excel檔設計波動率曲線 有誰知道如何在Excel檔設計波動率曲線價內6檔到價外6檔的履約價. vivin9638: 文章: ... 權公式中的d1. D2 = D1 - Vacillation * DDay ^ 0.5 '歐式買權公式中的d2 ... ElseIf Dif > 0 Then '理論值比實際值小則將隱含波動度調大. ISDL = ...
Calculating Implied Volatility in Excel | Macroption Detailed guide how to calculate implied volatility given an option's price. Using the Black-Scholes Option Pricing spreadsheet and Excel Goal Seek function.
