波動率指數(VIX)的應用 - 期貨、選擇權 VIX (Volatility Index；波動率指數) 對於國人而言或許是一個陌生的名詞，然而 .... 由於台指選擇權市場於2001 年年底上市迄今僅三年不到的歷史，使得交易資料.
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當月每分鐘之臺指選擇權波動率指數 - 台灣期貨交易所 首頁 > 統計資料> 臺指選擇權波動率指數下載> 以CBOE新VIX指數編製公式計算者> 當月每分鐘之臺指選擇權波動率指數. 統計資料. 期貨商交易量日報表. 期貨商 ...
博客來-選擇權36計 一周型選擇權存續期間短，權利金相對便宜， 不但能以小博大，更能與月型選擇權建構成時間組合策略， 達到相互避險或提高交易獲勝機率的目的！ 2012年11月，台灣期交所推出一周型台股指數選擇權。
【叢書002】臺指選擇權VIX指數編制法及VIX指數基礎下避險策略之研究 賣價，造成臺灣期貨交易所之台指選擇權在計算VIX 指數時，與美國CBOE. 交易所 Standard and Poor's 500(SPX)指數選擇 ...
從Vix指標與摩台指未平倉研判台股的走勢 - WantGoo 玩股網 2013年11月9日 - Vix指標的由來與解讀波動率指數(VolatilityIndex簡稱為Vix)在1993年由美國芝加哥選擇權交易所(CBOE)推出， ... 圖一：2013年8月1日到11月7日的Vix指標摩台指未平倉與台股的走勢 .... 能買股票就買股票不要買期指,輸了錢沒錢了.
選擇權的資金槓桿與風險_James(期貨分析師)_網誌_WantGoo玩股網 台灣期貨交易所通常會在台股指數的波動幅度過大的時候，為了投資人的交易風險以及確保投資人有履約的能力，而調高期貨以及選擇權賣方的交易保證金，一般期貨商品的槓桿倍數
James(期貨分析師)最新文章_網誌_WantGoo玩股網 我是james，擅長各項國外商品的研判分析以及台指期貨與選擇權的操作．94年取得期貨交易分析人員的證照，希望透過這個專欄與各位網友互相交流
國立中山大學財務管理研究所碩士論文臺指選擇權VIX 指數之編制與 ... 提供相關的數據作研究，本研究乃針對當前台灣選擇權市場的實際交易情形，提. 出 編制臺指 .... 芝加哥選擇權交易所(CBOE)於1993 推出VIX 指數(波動率指數， Volatility ... 價指數選擇權(代號OEX)市價反推算而得的隱含波動率，在買賣權與近月 遠月之.
台指選擇權波動率指數在期貨上的應用與發展 台灣期貨交易所委外研究案，「臺指選擇權波動度指數VIX編製之研究」，主持人鄭義 博士、謝明華博士，2004年。 ... 盧佳鈺，「臺指選擇權隱含波動率指標之資訊內涵」， 台灣大學財金所，未出版碩士論文，2002年 ...
