夏普比率 - MBA智庫百科 夏普比率（Sharpe Ratio），又被稱為夏普指數 --- 基金績效評價標準化指標現代投資理論的研究表明,風險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。風險調整後的 ...
现代投资组合理论- 维基百科，自由的百科全书 现代投资组合理论（Modern Portfolio Theory）归结了理性投资者如何利用分散投资来优化他们的投资组合。在理论中，资产的回报是一个随机变量。 既然一个投资组合 ...
夏普比率 - MBA智库百科 夏普比率計算公式 夏普比率計算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp 其中E(Rp)：投資組合預期報酬率 Rf ... 8、計算上，夏普指數同樣存在一個穩定性問題：夏普指數的計算結果與時間跨度和收益計算的時間間隔的選取有關。 儘管夏普比率存在上述諸多限制和問題，但 ...
夏普比率- MBA智库百科 夏普比率（Sharpe Ratio），又被称为夏普指数--- 基金绩效评价标准化指标现代投资 ... 夏普比率计算公式.
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何謂夏普指數（Sharpe Ratio）？ @ 地盤 :: 痞客邦 PIXNET :: 何謂夏普指數（Sharpe Ratio）？ 投資學有一個鐵律，即投資標的的預期報酬越高，投資人所能忍受的波動風險越高；反之，預期報酬越低，波動風險也越低。所以投資人選擇 ...
何謂夏普指數（Sharpe Ratio）？ @ 地盤:: 痞客邦PIXNET :: 何謂夏普指數（Sharpe Ratio）？ 投資學有一個鐵律，即投資標的的預期報酬越高， 投資人所能忍受的波動風險越高；反之，預期報酬越低，波動風險也越低。所以投資人 ...
夏普比率_百度百科 夏普比率（Sharpe Ratio），又被称为夏普指数--- 基金绩效评价标准化指标... ... 目录. 1简介. 2介绍. 3核心思想. 4计算公式. 5注意问题. 6具体作用. 7理论基础 ...
談Risk Metrics(Excess Return、Tracking Error、Information Ratio ... 2007年11月29日 ... 譬如，某個美國大型股基金某年的報酬是15%，而標普500是11%，那麼該基金 ... Sharpe ratio是以一個無風險資產為比較基準，通常是用美國 ...
夏普比率(Sharpe Ratio) - 基金风险系数概念整理 2007年6月12日 - 解释起来非常简单，他认为投资者在建立有风险的投资组合时，至少应该 ... 这样一来，每个投资组合都可以计算Sharpe ratio,即投资回报与多冒风险 ...
