GoGoFund--何謂夏普指數(Sharpe Ratio)? 何謂夏普指數(Sharpe Ratio)? 投資學有一個鐵律,即投資標的的預期報酬越高,投資人所能忍受的波動風險越高;反之,預期報酬越低,波動風險也越低。所以 ...
GoGoFund--夏普指數(Sharpe Ratio)排行前二十名 註: 前列基金係所有國內基金、海外基金與ETF基金不分類型篩選前二十名,其夏普指數係以基金原計價幣別結算。本網站各基金基本資料網頁皆有顯示該基金之 ...
解釋頁 - MoneyDJ理財網 - 理財、財經綜合資訊網 用以衡量每單位風險所能換得的平均報酬率。夏普指數乃由諾貝爾獎得主夏普博士於1960年代所研究出的,其算法是將股票或基金在某一期間的報酬率減去在 ...
现代投资组合理论- 维基百科,自由的百科全书 现代投资组合理论(Modern Portfolio Theory)归结了理性投资者如何利用分散投资来优化他们的投资组合。在理论中,资产的回报是一个随机变量。 既然一个投资组合 ...
夏普比率 - MBA智库百科 夏普比率計算公式 夏普比率計算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp 其中E(Rp):投資組合預期報酬率 Rf ... 8、計算上,夏普指數同樣存在一個穩定性問題:夏普指數的計算結果與時間跨度和收益計算的時間間隔的選取有關。 儘管夏普比率存在上述諸多限制和問題,但 ...
夏普比率- MBA智库百科 夏普比率(Sharpe Ratio),又被称为夏普指数--- 基金绩效评价标准化指标现代投资 ... 夏普比率计算公式.
夏普比率- MBA智库百科 夏普比率(Sharpe Ratio),又被稱為夏普指數--- 基金績效評價標準化指標現代投資 ... 夏普比率計算公式.
GoGoFund--何謂夏普指數(Sharpe Ratio)? 何謂夏普指數(Sharpe Ratio)? 投資學有一個鐵律,即投資標的的預期報酬越高, 投資人所能忍受的波動 ...
何謂夏普指數(Sharpe Ratio)? @ 地盤:: 痞客邦PIXNET :: 何謂夏普指數(Sharpe Ratio)? 投資學有一個鐵律,即投資標的的預期報酬越高, 投資人所能忍受的波動風險越高;反之,預期報酬越低,波動風險也越低。所以投資人 ...
解釋頁 - 基金大觀園 夏普指數 Sharpe Ratio 。 用以衡量每單位風險所能換得的平均報酬率。夏普指數乃由諾貝爾獎得主夏普博士於1960年代所研究出的,其算法是將股票或基金在某一期間的報酬率減去在此期間的無風險證券的報酬率,再除以該股票或基金在此期間的標準差 ...