國元海勤年報：國債期貨應用套利套期保值(2)_品種研究_新浪財經_新浪網 ... ，如果收益率上升，債券價格將下跌；收益率下降，債券價格將上升。但我們需要用久期及 DV01 這兩個概念來精 ...
國元海勤年報：國債期貨應用套利套期保值(3)_品種研究_新浪財經_新浪網 數據來源：WIND、國元海勤期貨研發中心 債券組合的修正久期就是單個久期按債券價值比重的加權平均。 組合久期=4. ...
算1BP損益及DV01(需商用微積分協助) - Yahoo!奇摩知識+ ... 又市場利率變動1%時,票券價格變動多少?(此為 DV01) 會員登入 新使用者？立即註冊 服務首頁|服務說明 ... 式 ...
有人能告訴我什麼是 DV01 什麼是 PV01嗎 最好用中文解釋 - 愛問頻道 - 人大經濟論壇 DV01: change in market value due to 1BP shift(down) of the market swap curves. 載入中..... CDA ... 【彙 ...
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演算法加入微積分就是給自己鋪條死路。所以還是不加算吧。 一。 DV01 對衝方法與 Duration對衝方法實際上，債券行業在久期管理中，基於基點價值的對衝方法和基於久期的對衝 ...
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