ch 03 利率風險的衡量.ppt 從$97.5上升至98.3元變動0.82%; 適合用於比較不同債券的利率風險高低 ... 基點 價值＝ 利率變動1bp時，債券價格的變動金額; [例]四年期，年息6%債券的DV01 (殖 ...
債票券資產組合風險值計算 - 中國信託法人信託部 由於債券及票券亦屬三十六號公報之金融商品定義範圍，故企業須遵循公報規定， ... DV01係指當利率變動一個基本點(0.01%)，債券價格將變動多少價值，亦為企業 ...
PowerPoint 簡報 債券市場理論與實務 第四講 — 利率風險衡量 目 錄： 第一節---利率風險簡介 第二節---利率風險量化指標 第三節---特殊形式債券利率風險之計算 第四節---風險量化指標之應用 第五節---債券凸率之衡量 1.信用風險 2.利率風險（市場風險） 定義：因目前 ...
市場風險 - MBA智库百科 市場風險(Market Risk / Market Exposure)市場風險是指未來市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不確定性對企業實現其既定目標的不利影響。市場風險可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，這些市場因素可能直接對企業產生影響 ...
金融工学的キーワードナレッジ - WikiWiki アキュム † アキュムレーションは、略して「アキュム」とも呼ばれる。 債券を額面より安く取得して満期まで保有する場合に、その償還差益を期間按分して、簿価を平均的に引き上げていく会計処理の方法。
社会保障審議会年金数理部会（第44回）議事録 ｜厚生労働省 厚生労働省の年金数理部会審議会議事録について紹介しています。 ... 議事 石原首席年金数理官 それでは、定刻になりましたので、ただいまより、第44回「社会保障審議会年金数理部会」を開催させていただきます。
伊藤守さんの講演会 - Tocotonistの日記(晴れのち快晴) 伊藤守さんの講演会 この方，楽しい 伊藤守さんのブログはこちら itoh.com Weblog コーチングの権威のようです． 私が印象的だと感じた言葉は， 「頑張って」ではなくて「頑張ってるね」と言う， でした．
DV01模型在利率风险套期保值中的运用及改进_百度文库 2012年4月15日 ... ＤＶ０１ 的定义及计算一项金融工具的ＤＶ０１ （一个基本点的美元值） 是当收益率上升 一个基本点时每１００ 美元面值将会变动的数额。其计算过程通过 ...
