第一章 債券的基本概念 債券的基本概念 區國強 決定債券價格的基本因素 面值 (Par Value) 殖利率 (Coupon Interest Rate ) 到期日 (Maturity Date) 可贖回條款 (Call Provision) 信用風險 (Credit Risk) 債劵價值 (Bond valuation) P: 價格; FV: 面值; c:票面利率 T: 剩餘期; r: 利率； C: 利息給付 ...
第三章債券評價分析 債券價格. 關係. 平價. 票面利率=當期殖利率=到期殖利率. 折價. 票面利率
債券評價分析 - 智勝文化:大學用書,實務書,證照考試,期刊,門市服務,TMCA 10 債券市場理論與實務(五版) 丁紹曾簡忠陵著 到期殖利率(YTM)與票面利率(Coupon Rate) 關係 債券價格 關 係 平價 票面利率=當期殖利率=到期殖利率 折價 票面利率到期殖利率
Bond duration - Wikipedia, the free encyclopedia 1 Macaulay duration 2 Modified duration 2.1 Periodically compounded 2.2 Units 2.3 Non-fixed cash flows 2.4 Finite yield changes 3 Fisher–Weil duration 4 Key rate duration 5 Bond duration formulas 5.1 Example 6 Dollar duration, DV01 6.1 Application to valu
外計算債券期貨基點價值- 芝商所 - CME Group 許多人可能會犯錯，以名目價值或價格變化計算，但最佳方式是依期貨基點價值（ DV01）進行計算。以美國公債期貨為例， 雖然有6%名目票息，但稱不上附票息的 投資 ...
计算债券期货基点价值 - CME Group 名目价值或价格变化计算，但最佳方式是依期货基点价值（DV01）进行计算。以美国 公债期货为例， 虽然. 有6%名目票息，但称不上附票息的投资工具（coupon bearing ...
Bond duration - Wikipedia, the free encyclopedia The DV01, measured as dollar change in price for a $100 nominal bond for a one ... The formula can also be used to calculate the DV01 of the portfolio (cf.
外計算債券期貨基點價值 - 芝商所 計算 債券期貨基點價值 透過期貨進行固定收益商品避險的目的，是為了在 債券價值下跌時取得同等報酬。許多人可能 ...
債券交易 - 朝陽科技大學 數位教學平台 ... 一個基點 = 0.01% 基點價值＝ 利率變動1bp時， 債券價格的變動金額 [例]四年期，年息6% 債券的 DV01 (殖利率 ...
債券交易 ... 計算一個 3年期， 7% 平價 債券的 DV01： 存續期間(Macaulay Duration) 可視為 債券投資的實質回收期限 零息 ...
