PowerPoint 簡報 債券市場理論與實務 第四講 — 利率風險衡量 目 錄： 第一節---利率風險簡介 第二節---利率風險量化指標 第三節---特殊形式債券利率風險之計算 第四節---風險量化指標之應用 第五節---債券凸率之衡量 1.信用風險 2.利率風險（市場風險） 定義：因目前 ...
國元海勤年報：國債期貨應用套利套期保值(3)_品種研究_新浪財經_新浪網 數據來源：WIND、國元海勤期貨研發中心 債券組合的修正久期就是單個久期按債券價值比重的加權平均。 組合久期=4. ...
風險管理 何謂” 1 bp risk”?? - Yahoo!奇摩知識+ 就是所謂的 DV01，當債券價格漲跌1 bp (1個基本點base point 表示萬分之一 )時，部位損益漲跌金額。 2007-11-30 ...
算1BP損益及DV01(需商用微積分協助) - Yahoo!奇摩知識+ dv01 公式, 債券 dv01, 何謂 dv01 DV01, 市場利率, 微積分, 365, 0001, 價格, DP [ 快速連結 ] 其它回答( 0 ) | ...
ch 03 利率風險的衡量.ppt 又稱為 DV01 (Dollar Value of 1 bp); 一個基點= 0.01%; 基點價值＝ 利率變動1bp時，債券價格的 ... 公式中的負號反映出債券價格與利率變動呈反向關係; [參考例3-5].
講義 將D* 及C 代入價格變動的公式，得. 例題. 市場利率為6%的10年Zero，其現值; Macaulay存續期: D = 20/2=10; 修正存續期: Convexity: Dollar duration: DV01 = DVBP ...
風險量化理論壹、市場風險市場風險係指金融資產價值在某段期間因 ... 配(Lognormal Distribution)，如公式：. 2. ( 0.5. ) ... (二)DV01（Dollar Value of a basis point）. DV01 為當債券利率變動1 bp(1 bp=0.0001 )時，債券價格變動的絕對金額。
第三章 ... 變動一個基點時，債券價格的變動幅度; 因變動幅度是以金額表示，又稱之為Dollar Value of 1 bp (DV01); 計算一個3年期， 7% 平價債券的DV01： ... 債券凸率公式.
算1BP損益及DV01(需商用微積分協助) - Yahoo!奇摩知識+ 2011年10月27日 - ... 利率變動1%時,票券價格變動多少?(此為DV01) ... 算1BP損益及DV01(需商用微積分協助) ... dv01 公式, · 債券dv01, · 何謂dv01 · DV01, · 市場利率 ...
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