GARCH模型於時間序列資料之運用

資料穩定性之檢驗--單根檢定 (Unit Root Test) 若以Engel and Granger(1986)序列Y t 成為定態的整合級次為d (integrated of order d)，以Y t ~ I(d)來表示時，不經差分即為定態的時間序列，則期整合階次 為0，所以定態時間序列可表為I(0)。

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