Beta值、Sharp值的舉例說明 @ 如果我能靜一靜 :: 隨意窩 Xuite日誌

... 差5%，而B基金報酬率20%標準差10%，如果我們光看報酬率會認為B基金比A基金好(20% 15%)，但以Sharp值的觀點來看，A基金Sharp=3(15%÷5%)，而B基金的Sharp=2(20%÷10%)，根據Sharp的定義 多承受1單位風險可以多賺多少報酬率，顯然A基金比B ...

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