關聯結構與最適投資組合-Copula 模型的應用

市報酬間關聯性結構，以 CRRA 效用函數當作投資者決策法則計算最適的權重。 實證結果可以發現，使用加入時間變動因子的動態Copula 進行權重估計的投資組 ...

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