財務管理的投資組合之標準差為何? - Yahoo!奇摩知識+

2011-11-18 08:16:24 補充 A及B之股票製造一零標準差之投資組合,則A.B權重各為何? 所以 σp=0 且 Wa+Wb=100% (即Wa=1-Wb) 帶入公式 σp^2=[wa^2*σa^2+wb^2*σb^2+2* wa* wb*ρ(a,b)*σa*σb] 0=(1-Wb)^2*(12%)^2+(Wb)^2*(15%)^2+2*(1-Wb)*(Wb)*(-1)*(12%)(15%)

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