綠角財經筆記: 什麼是風險?談Risk Metrics(Beta、Treynor ratio)

2007年11月30日 - 和Sharpe ratio一樣，Treynor ratio也是以一個無風險資產為比較基準， ... 很多投資人表較主動型基金，常拿Sharpe ratio出來比較。 ..... 其實這個揭露規定已經有一致的定義了就如同文章開頭所寫的基本解釋- June 19, 2014 - 綠角.

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