第九章遠期契約第一節遠期契約第二節遠期利率協定第三節遠 ...

2001年7月9日 - FRA的定價 (1＋0R1)(1＋1R1)＝(1＋0R2)2 （公式9-1） 1R1又稱為隱含遠期利率(implied forward rate) 。 (0R1＋1R1)/2  0R2 （公式9-2） 長期利率 ...

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