波動率和相關性估計：指數加權移動平均和GARCH模型_VaR和銀行資本管理_讀書_和訊網

要避免由於簡單移動平均導致的缺陷，最簡單的方法是對近期的數據賦予更高的權重。這是指數加權移動平均法（EWMA）背後的基本思想。根據n個收益率的樣本數據計算t時刻的波動率，計算方法是對在方差估計前第i天發生的收益，賦予的權重為λi-2，其中 ...

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