投資組合的績效評估

投資組合報酬率的標準差代表總風險，β值代表系統風險(不可分散風險)。 在衡量風險的方法中，變異數與標準差具有下列幾項優點： 被廣泛的認可。 在理論的評價模式中常被使用。 不僅可用於單一資產風險程度的衡量，對投資組合也有簡潔的公式可 ...

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