蒙地卡羅模擬法(Monte Carlo Simulation) 假設投資組合的價格變動服從某種隨機過程的型態,隨機路徑是被一個數學模型決定。例如股價變動過程的主要特徵為隨機、不為負值及向上漂移等;利率過程特別需要建置具有均數復歸特性的隨機過程;能源價格則 ...
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