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以VaR風險計量模型衡量台灣指數期貨的避險效果
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以VaR風險計量模型衡量台灣指數期貨的避險效果
分量迴歸模型.RiskMetrics及含有異質變異GARCH模型. 台股加權指數為實證對象, 考慮資料走勢的敏感度, ...
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