一分鐘選基金:「夏普值、β係數、成立時間、資產 ... Q:同一類的基金那麼多檔,我要怎麼選? A:「夏普值、β係數、成立時間、資產規模」都是值愈大愈好,只有「標準差」的值,是最小愈好 常有朋友問我 ...
基金beta @ 基金資訊 :: 痞客邦 PIXNET :: ... [基金] Sharpe , Beta 各是什麼? 夏普指數 Sharpe Ratio 夏普指數是衡量投資風險後的投資回報 其計算方法是= (標地物的Return% - 無風險的Return%) sushisu.pixnet.net/blog/post/1960070-% 5b基金%5d-sharpe-% 2c-beta... · ...
東勢 ~ 土豆仁:基金中的Beta值、Sharp值和年化標準差 - 樂多日誌 這三者的意思 及用法如何用這三組值來準確判斷優良基金 樂多日誌 | 翻專輯 建立Blog ... 夏普值 : 用以衡量每單位風險所能換得的平均報酬率。夏普指數乃由諾貝爾獎得主夏普博士於1960年代所研究出的 ...
基金中的Beta值、Sharp值和年化標準差是什麼意思- Yahoo!奇摩知識+ Dear~ 您好,我是中國人壽服務人員--家珍, beta值--貝他係數是一種風險指數,用來 衡量單一股票或者共同基金 ...
udn基金 - 基金投資 - 晨星研究報告 - 了解基金的Alpha與Sharpe ... 沒有參酌其他訊息,投資人無法確實知道Sharpe值1.5,到底是好還是不好。但是,如果把多檔基金的Sharpe值來做比較,投資人就可以較為清楚的區別出各基金風險調整後的報酬高低的差異性。 (本文取自晨星美國網站,晨星台灣編譯)
我在基金網看到Sharpe、Beta值 @ 投資選擇權外匯 :: 痞客邦 PIXNET :: 我在基金網看到Sharpe、Beta值udn 聯合理財網 我在基金網看到Sharpe、Beta值 我在基金網看到Sharpe、Beta值,它們的高低代表什意義?麻煩先
了解基金的Alpha與Sharpe 大家可發現同一檔基金在同一天兩個網站的資料卻不相同,標準差與Sharpe值都有顯著差異。鉅亨網是以三年的資料作年化處理,但基智網並沒有特別說明資料的區間。因為採用資料時間不同,因此算出的數字自然也會不一樣。
如何選基金? 年化標準差,貝他值,夏普值 - 部落新世界Blog 2011年3月16日 ... 另外,也要小心所取的期間太短,這樣比較效益會不夠大,因此建議最好能取得3~10 年的年化標準差,這樣比較好。 使用技巧:標準差大的基金,因 ...
夏普值.貝他值.年化標準差- MoneyQ 投資理財討論區 標準差用來衡量報酬率的波動性,值越小越好(簡單的說就是風險的大小) 而值越大 風險越高,淨值漲跌愈劇 夏普值用來衡量每單位總風險所得的超額 ...
夏普比率- MBA智库百科 夏普比率(Sharpe Ratio),又被稱為夏普指數--- 基金績效評價標準化指標現代投資 理論的研究表明,風險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。風險調整後的 ...