现代投资组合理论- 维基百科，自由的百科全书 现代投资组合理论（Modern Portfolio Theory）归结了理性投资者如何利用分散投资来优化他们的投资组合。在理论中，资产的回报是一个随机变量。 既然一个投资组合 ...
MARKOWITZ组合理论综述 MARKOWITZ组合理论综述. 一般认为，现代投资理论起始于马柯维茨提出的证券投资组合理论。1952. 年，哈里·马柯维茨在美国金融杂志上发表了题为《Portfolio ...
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資本資產定價模型 - MBA智库百科 資本資產定價模型（Capital Asset Pricing Model，CAPM)== CAPM模型的提出吳曉求著.證券投資學.中國人民大學出版社,2009.02. == 馬科維茨(Markowitz，1952)的分散投資與效率組合投資理論第一次以嚴謹的數理工具為手段向人們展示了一個風險厭惡的投資者在 ...
马科维茨的均值一方差组合模型- MBA智库百科 根据以上假设，马可维兹确立了证券组合预期收益、风险的计算方法和有效边界理论，建立了资产优化配置的 ...
元大風險管理e學苑 | 蒙地卡羅模擬法 蒙地卡羅模擬法(Monte Carlo Simulation) 假設投資組合的價格變動服從某種隨機過程的型態，隨機路徑是被一個數學模型決定。例如股價變動過程的主要特徵為隨機、不為負值及向上漂移等；利率過程特別需要建置具有均數復歸特性的隨機過程；能源價格則 ...
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The Markowitz Portfolio Theory In this paper we present the Markowitz Portfolio Theory for portfolio selection. ... sale should be included in the model this condition should be omitted[3].
第十七章 第十五章. 投資組合管理. 綱要. Markowitz個股投資組合模式; 風險分散與系統性風險; 投資組合挑選的決策; 單一指數模型; 多因子模型. Markowitz個股投資組合模式.
