變異數–共變異數法 - 元大寶來期貨 指數加權移動平均法(Exponentially Weighted Moving Average, 簡稱EWMA). 均等 加權平均法給予過去每一觀測值固定 ...
波動率和相關性估計:指數加權移動平均和GARCH模型_VaR和銀行 ... 要避免由於簡單移動平均導致的缺陷,最簡單的方法是對近期的數據賦予更高的權重 。這是指數加權移動平均法(EWMA) ...
移動平均- 维基百科,自由的百科全书 指數移動平均(英语:Exponential Moving Average,EMA或EWMA)是以指數式遞減 加權的移動 ...
940811-2 - 淡江大學 歷史模擬法. 變異數-共變異數法. (Delta-Normal Method). 指數加權移動平均法. ( EWMA). 蒙地卡羅模擬法.
整合製程能力指標與指數加權移動平均法之品質管制圖設計- 以 ... ... 進行半導體業界實務資數據驗證。 關鍵詞:製程能力指標( pk. C )、指數加權移動 平均(EWMA)、錯誤警報率、製程微量變異.
第二章文獻探討 J.P Morgan(1996)提出指數加權移動平均法(Exponentially. Weighted Moving Averages, EWMA)來估計變異數,其將離 ...
淡江大學機構典藏:搜尋結果 -based hybrid hedge model 日內變幅;混合指數加權移動平均;Hybrid EWMA; Intraday Range 參考文獻1. ... 指數期貨之頑強最適避險比率估計值避險;厚尾;等權 移動平均法;指數加權移動平均法;hedge;Fat.
50 - 淡江大學機構典藏:Search Results -based hybrid hedge model 日內變幅;混合指數加權移動平均;Hybrid EWMA; Intraday Range 參考文獻1. ... 指數期貨之頑強最適避險比率估計值避險;厚尾;等權 移動平均法;指數加權移動平均法;hedge;Fat.
Exploring The Exponentially Weighted Moving Average - Investopedia Put another way, each squared return is given an equal weight. ... The exponentially weighted moving average (EWMA) introduces lambda, which is called the ...