投影片 1 例、 [流動性溢酬之 計算] 遠期利率： 流動性溢酬：L1,2 = f1,2 - E(i1,2) = 9.01% - 8.6% =0.41%。 * (2) 流動性偏好假說之意義 「流動性偏好假說」認為投資人偏好使用「翻轉策略」： 假如 i1 < i2，「收益線」向上傾斜。 假如 i1 = i2，「收益線」為...
(1) 流動性溢酬 固定利率債券價格的計算. 21.1 債券評價 ... 例、[債券價格之計算]. 2000 年X 債券 殖 ... 不偏預期假說認為未來即期利率的期望值等於遠期利率：. 16. 費雪效應：it ...
債券評價 將各期現金收入以及到期殖利率（10%/2）代入年金現值公式就可算出此息票債券的 價格：. =‧‧‧+= 114.85萬元. 由於每年半年 ...
債券評價與分析 表12-2 以1.75%與1.55%為YTM對95甲1期公債之評價 含息價格與除息價格 應計利息 前一付息日到 債券交割日 ...
債券評價與分析 投資學 基本原理與實務(再版) 謝劍平著. ISBN 957-41-4045-9. 第12章 債券評價與 分析. ISBN 957-41-4045-9. 投資學 基本 ...
債券之評價 在市場上所計算的債券價格，是以假設投資人購買債券後一直持有至到期日為止的到期殖利 率為計算基礎， Pi 為第 i 種債券之淨現值其計算公式為： 但此種評價方式的假設條件與實際情況有所抵觸，因此我們使用較合理的利率期限結構來解決。利率期限 ...
債券之評價 在進行債券的投資前，必須先了解債券的交易價格是如何決定，利用各種演算法， 計算出理論上的債券價格，讓投資者可作 ...
零息債券- MBA智库百科 債券按付息方式分類，可分為零息債券、貼現債券、附息債券、固定利率債券 、浮動 利率債券 。一次還本付息債券是指在債務 ...
債券到期收益率計算器- MBA智库百科 債券到期收益率計算器是指可以幫您計算在二級市場上買入已經發行的債券並持有 到期滿為止的這個期限內的年平均收益率。 ... 又稱“滿期收益率”、“到期殖利率”（簡稱 為殖利率）; n為待償期，也叫剩餘到期年限.
FOClass: 零息債券殖利率計算 @ hoamon's sandbox FOClass: 零息債券殖利率計算 市場上，我們能觀察到的公債交易標的多半都是附息債券，而附息債券因為有息票收入的關係，所以無法視為即期利率。在本文中，我們將利用存續期間(Macaulay duration)調整法來消除息票影響。
