統計學系 系所師資 姓名 職稱 學歷 授課及研究專長 溫敏杰 教授兼系主任 美國喬治亞大學統計學博士 多變量方析、等級與選擇、多重比較、統計諮詢 石 瑜 客座特聘講座 美國密西根 ...
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Stochastic Process (隨機程序) 進行伯努力實驗(Bernoulli trails). –一序列互相獨立的隨機試驗；每次試驗結果. 不是『成功』就是『失敗』. –每次實驗成功的機率固定不變. ‧令X(i)為前i 次實驗成功的次數.
單元10: 連續時間型隨機過程 應用機率I (94上). 單元10: 連續時間型隨機過程1. 單元10: 連續時間型隨機過程. 離散時間型隨機過程(discrete-time stochastic process) {Xn, n ≥ 0} 為在離散時間點.
元大風險管理e學苑 | 蒙地卡羅模擬法 蒙地卡羅模擬法(Monte Carlo Simulation) 假設投資組合的價格變動服從某種隨機過程的型態，隨機路徑是被一個數學模型決定。例如股價變動過程的主要特徵為隨機、不為負值及向上漂移等；利率過程特別需要建置具有均數復歸特性的隨機過程；能源價格則 ...
國立交通大學應用數學系 Department of Applied Mathematics, NCTU 本系目前有五個研究群：「數學建模與科學計算」、「財務工程與機率」、「微分方程與動態系統」、「離散數學與最優化」，以及「數論、幾何與分析」等數學研究領域。這些研究領域亦為交大與清大共同主持之「國家理論中心」數學組之主要 topic ...
國立政治大學 應用數學系 **注意：本系不開暑修課程 二、歷屆課表： 1021年度課表 101年度課表（含1011與1012） 1002年度課表 1001年度課表 992年度課表 991年度課表 982年度課表 981年度課表
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布朗運動 - 維基百科，自由的百科全書 布朗運動（Brownian motion）過程是一種常態分佈的獨立增量連續隨機過程。它是隨機分析中基本概念之一。其基本性質為：布朗運動W(t)是期望為0、方差為t（時間）的正態隨機變數。對於任意的r小於等於s，W(t)-W(s)獨立於的W(r)，且是期望為0、方差為t-s的正 ...
Chung-Han Hsieh's Note: [隨機過程] 隨機過程淺淺談-先備概念 2013年11月1日 - 嚴格來說：隨機過程(Random process) or (Stochastic process) 是一個隨機變數的集合(家族)：通常可分為離散時間與連續時間的隨機過程來討論。
