保證金一覽表 保證金 訂定 期貨類契約： 股價指數類期貨契約收盤後多空部位組合，為就所適用契約 (TX. TE .TF . MTX .MSF ) 收盤後之部位餘額，採一口多 (買) 方和一口空 ...
交易須知．保證金說明． 計算賣出股票選擇權 原始保證金 之適用比例 a% 13% 15% 20% b% 7% 8% 10% 3.價外值 賣出call之價外值＝MAXIMUM(履約價格×履約價格乘數-標的證券價值,0) 賣出put之價外值＝MAXIMUM(標的證券價值-履約價格×履約價格乘數,0 ...
選擇權策略(序) 保證金計算說明 | cocolike - wordpress架設的選擇權blog 以上是選擇權保證金的收取和計算方式，在此做一個簡單的說明供投資人參考 ~ 註 : 以上資訊參考自康和證券資訊內容 相關主題文章 選擇權策略(終) 策略非實戰 選擇權策略(十四) 賣出時間價差 選擇權策略(八) 買進勒式 此文章發表於 ...
指數選擇權組合單Q&A - 期貨顧問戰情網 選擇權組合單 分那幾種？ 答：目前期交所規劃之 組合式交易型態（或稱交易策略strategies）共下列五種標準格式 ... 到期日相同但〔執行價格不同〕之相同標的 選擇權。 例如：買進執行價格為4500點之三月份 ...
股價指數選擇權 - 臺灣期貨交易所 (三) 買權及賣權混合部位 部位狀況 保證金計收方式 備註 買進call、買進put 無 賣出call、賣出put MAXIMUM(賣出call之保證金，賣出put之保證金)＋保證金較低方之權利金市值
賣出勒式 - SinoPac 賣出勒式交易策略的作法是賣出一口買權，同時賣出一口相同月份履約價較低的賣權 。從圖形可以清楚看出賣出勒式 ... 金點數+賣出put權利金點數）. □保證金：, Max（ call保證金，put保證金）＋相對權利金市值 ...
2014期貨保證金/當沖保證金/選擇權賣方保證金計算 - 大昌 ... 商品名稱原始保證金維持保證金台股指數期貨(大台) 83000 (當沖保證金42000) 64000 (當沖保證金32000) 電子指數期貨68,00.
保證金計算說明 - SinoPac 免收取保證金, 需收取保證金. 買進買權買進賣權買權多頭價差賣權空頭價差買進跨 式部位買進勒式部位, 賣出買權賣出賣權買權空頭價差賣權多頭價差賣出跨式部位 ...
選擇權策略(十) 賣出勒式 | cocolike - wordpress架設的選擇權blog 賣出勒式交易策略的作法是賣出一口買權，同時賣出一口相同月份履約價較低的賣權。從圖形可以清楚看出賣出勒式交易策略的作法是賺中間（盤整）、賠兩邊（大漲和大跌），最大的獲利就是賣出買權和賣權所收取的兩筆權利金，但是最大的風險為無限 ...
SinoPac 賣出勒式交易策略和賣出跨式交易策略非常像，都是在研判標的物價格在到期日到期前，不會大漲或大跌，屬於盤整格局時所採用。 賣出勒式交易策略的作法是賣出一口買權，同時賣出一口相同月份履約價較低的賣權。
