對沖交易 - MBA智库百科 對沖交易（Hedge Transactions）對沖交易，是一種理念。作為一種交易方式，它遵循“市場中性”原則，它是把一個具體的頭寸視為金融向量，向量的方向為敞口，對沖交易就是通過不同方向的金融工具來做敞口的管理，通常是通過配對頭寸來擬合敞口（套利 ...
期貨的交易策略 第三章 期貨的交易策略 本章大綱 第一節 期貨的避險策略 第二節 期貨的投機與價差策略 第三節 期貨的套利策略 期貨避險策略 多頭避險：規避現貨價格上漲，造成未來購買現貨之成本增加的風險，而在期貨市場建立多頭部位（買進期貨）的避險方式。
期貨避險：簡單迴歸III - 楊奕農 的 YAYA 站 3 (楊奕農，國貿系) 5.1 期貨市場與避險 期貨種類 商品期貨 (commodity futures) 農產品期貨 (ex.棉花)、金屬期貨 (ex.銅)、能源期貨 (ex.原油) 金融期貨 (futures on financial instruments) 利率期貨 (ex.政府公債、商業本票等)、股價指數期貨 (ex.台股期
【商品案例】 - 影音管理中心登入 【如何利用黃金選擇權規避放空黃金期貨之風險】 策略 日期 放空臺幣黃金期貨 (不採取避險策略) 放空臺幣黃金期貨，買進黃金買權 (採取避險策略) 1/19 放空2月 ...
中網理財 Beta代表個別股票對系統風險的敏感性，若股票的beta值小於1，代表該股票的價格變動比市場價格變動小，為較保守的投資選擇；而beta大於1 ...
期貨Q&A - 大展證券 ... 上就可以同時看到兩種的指數價格，一種是台灣加權股價現貨指數，一種是台灣加權股價期貨指數；同理，摩根台股指數也是如此。 由於牽涉到市場預期心理和持有成本(Cost-of-carry) 的緣故，因此期貨指數和現貨指數的價格之間常會存在一定的基差(Basis ...
外資透過摩台指套利避險 現貨期貨兩面光 外資今年4 月以來大舉加碼台股，買超金額超過2000億元，同時 外資又透過新加坡摩根台指 期貨進行避險或套利，由於 ...
期貨避險：簡單迴歸III - 楊奕農的YAYA 站 期貨市場若無投機者的參與，現貨持有者即無法進行避險，也就無法. 產生有供需雙方之健全的期貨市場 .... Variance Hedge，之後簡. 稱MVH) 做為目標函數，即可藉此推導出最適避險比例(Ederington ,. 1979)。 MVH 法是最廣泛被採用的避險策略之一 ...
避險交易策略 避險交易者賣出期貨合約來規避現在擁有的現貨部位之價格風險。 4. 表5-1 多頭避 險和空頭避險. 買入上列期貨將部位軋平.
期貨的避險策略 ISBN 978-957-729-931-4. 期貨與選擇權(五版) 謝劍平著. 本章大綱. ❑ 3.1 期貨的避 險策略. ❑ 3.2 期貨的投機與價差策略.
