波動率與台指的趨勢- james的部落格@WantGoo玩股網 2013年12月7日 - 波動率指數(Volatility Index簡稱為Vix)，又被稱為【投資人的恐慌指標】。是由美國芝加哥選擇權交易所(CBOE)在1993年將指數選擇權各履約價的隱 ...
【數史回顧】改變歷史進程的17個方程式 | CASE PRESS 14) 薛丁格方程式：這是在量子力學上最主要的方程式，如同廣義相對論在最大尺度上說明我們的宇宙，這個方程則是支配原子和次原子粒子的行為。 現代量子力學是歷史上非常成功的科學理論 所有我們做的實驗結果都和量子力學的預測完全一致。
選擇權理論價格計算 - 臺灣期貨交易所 再按下「計算」鍵，即可依據前面輸入的現貨指數、履約價格、無風險利率、 現金股利率 ... 注意：本計算 公式 ...
選擇權每日交易行情下載 - 臺灣期貨交易所 臺灣期貨交易所 Taiwan Futures Exchange 100 臺北市羅斯福路二段100號14樓 Tel: (02) 2369-5678 Fax: (02) 2365-7272 Email: service@taifex.com.tw 臺灣期貨交易所 免付費服務專線：0800-075-566 使用條款 隱私權保護說明
隱含波動率 - 元大寶來期貨 隱含波動率. 說明. 會影響選擇權價格的因素有：指數現在位置、履約價、距到期天數、 利率，以及指數波動率(即指數的波動程度)等，共五種因素，我們會依這五種因素的 ...
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歷史波動率| FuturesNote 2013年10月22日 ... 歷史波動率| 期貨交易筆記. ... 接續前篇 選擇權評價-BS MODEL (with Excel) ，波動 率主要有歷史波動率和隱含波動率兩種，此篇要先要紀錄 ... 列出日期和收盤價; 把 收盤價取Log，紀錄在C欄，例如C7的公式是=LN(B7); 計算報酬率， ...
不確定性原理 - 維基百科，自由的百科全書 其中，是約化普朗克常數。 維爾納·海森堡於1927年發表論文給出這原理的原本啟發式論述，因此這原理又稱為「海森堡不確定性原理」。[1][2] 根據海森堡的表述，測量這動作不可避免的攪擾了被測量粒子的運動狀態，因此產生不確定性。同年稍後，厄爾 ...
隱含波動率 - MBA智库百科 隱含波動率（Implied volatility），也稱隱含波動性、隱含波動價值隱含波動率是將市場上的權證交易價格代入權證理論價格模型，反推出來的波動率數值。香港市場稱為“引伸波幅”。從理論上講，要獲得隱含波動率的大小並不困難。由於期權定價模型(如BS ...
