如何選基金? 年化標準差,貝他值,夏普值 如何選基金? 年化標準差,貝他值, 夏普值 年化標準差Annualized Standard Deviation、貝他值Beta Coefficient、夏普值Sharp ratio 年化標準差（Annualized Standard Deviation，σ）： 根據基金淨值於一段時間內波動的情況計算出來的 ...
統計學 - 維基百科，自由的百科全書 統計學 是在統計實踐的基礎上，自17世紀中葉產生並逐步發展起來的一門社會學科。它是研究如何測定、收集、整理、歸納和分析反映客觀現象總體數量的數據，以便給出正確認識的方法論科學，被廣泛的應用在各門 學科 之上，從 自然科學 和 社會科學 ...
如何選基金? 年化標準差,貝他值,夏普值 - 部落新世界Blog 2011年3月16日 - 其所代表的意義是，該數字越高，表示該基金之報酬率相對於其風險的表現越好。 用以衡量每單位風險所能換得的平均報酬率。夏普指數乃由諾貝爾 ...
綠角財經筆記: 標準差怎麼算 2007年8月5日 - 在計算樣本標準差之前, 樣本平均數必須要先已知, 而在已知樣本平均數下, 可以任意變動的 ... 樣本變異數的公式要除以n或除以n-1其實各有優缺點
多準則投資組合最佳化分析： 結合K-MOPSO 及TOPSIS 第六十五期 主要議題和決策實踐的重要工具。平均－變異數模型藉由分析變異數－共 變異數矩陣(Variance –Covariance Matrix)，進而推導出報酬率及標準差構面 下之效率前緣，期使風險（以報酬率之標準差衡量）固定的情況下，可使
基金的Beta指數、年化標準差、與Sharpe指數? 急件- Yahoo ... 2008年3月26日 - 舉例如(1)一檔基金它的Beta指數是0.4809、年化標準差是30.469 Sharpe指數是0.0812(2)另一檔基金它的Beta指數是1.0929、年化標準差 ...
十二、常態分佈 4 設族群均值為μ，標準偏差為σ(μ及σ皆為有限值)，從族群中隨機抽取n 個觀測值為 樣本，則所有可能樣本平均值的平均值(x μ)等於族群平均值(μ)，即 x μ=μ ，而樣本平 均值的標準偏差(SD) x σ = n σ 當樣本越大時，樣本平均值的分布越接近常態分布，且 ...
師資簡介-資訊管理系-朝陽科技大學 國立台灣大學電機工程博士/縮減數位落差、電子化學習、電子商務、知識管理、顧客關係管理、電子化企業、智慧型系統 ... 國立雲林科技大學管理研究所博士/網路消費行為、數位學習、線上服務品質、策略性人力資本發展 ling@cyut.edu.tw
正态分布 - 维基百科 則其機率密度函數為 常態分佈的數學期望值或期望值等於位置參數，決定了分佈的位置；其方差的開平方或標準差等於尺度參數，決定了分佈的幅度。 常態分佈的機率密度函數曲線呈鐘形，因此人們又經常稱之為鐘形曲線。我們通常所說的標準常態分佈 ...
國立臺北商業大學企業管理系 -- 張旭華 教授 張旭華 教授兼系主任 研究室：五育樓企管系辦公室、承934 導師：102學年度-夜間部二技一乙 分機：6398、6459 傳真：(02)2322-6404 e-mail：hhchang@ntub.edu.tw 教學資料區：ftp://140.131.110.38/hhchang 最高學歷 國立交通大學工業工程與管理研究所博士.
