Repo市場與央行貨幣政策 - 中華民國票券金融商業同業公會 即期匯率與遠期匯率之因果關係檢定 :::::林卓民、 邱哲修、 林秀美::::: 摘要 本文採用GARCH模型進行參數之估計與檢定,考慮了匯率報酬條件變異數和條件共變異數隨時間變動而改變的性質。結果顯示德國、英國、法國、日本及加拿大此五個國家之即期匯率 ...
格蘭傑因果關係 - 維基百科，自由的百科全書 格蘭傑因果關係檢驗（英語：Granger causality test）是一種假設檢定的統計方法，檢驗一組時間序列是否為另一組時間序列的原因。它的基礎是迴歸分析當中的自迴歸模型。迴歸分析通常只能得出變量間的相關性，但諾貝爾經濟學獎得主克萊夫·格蘭傑（Clive ...
因果關係檢定 - 相關部落格
請教有關granger causality因果檢定 - 計量經濟論壇(Econometrics Forum) 請教有關granger causality因果檢定 aadia2000 文章: 4 於2007-04-20 11:06 我最近看了一些國內做VAR的碩博士文獻 因為在VAR中，變數的順序不同 會影導致測誤差變異分解及衝擊反應函數的結果不一樣 所以他們利用granger causality檢定是用來判斷在VAR中
出口、進口與經濟成長的因果關係 ─臺灣、韓國及新加坡之實證研究 (64) 臺灣銀行季刊第六十一卷第二期 象，不能就單一國家作個案討論。除此之外，Ahmad（2001）指出將出口設為解釋變 數，在未作任何因果關係檢定前，此舉已經隱含出口導致經濟成長的因果方向，這似乎
如何配適模型 - 朝陽科技大學 Johansen共整合檢定 Granger因果檢定 Random walk及其經濟意涵 Random walk的典故？ Karl Pearson(1905)在Nature雜誌上提問：假如有個醉漢，醉得非常嚴重，完全喪失方向感，把他放在荒郊野外一段時間後，再去找他，在哪裡找到他的機率最大？
外國直接投資與二氧化碳之因果關係 本文進行外國直接投資與二氧化碳污染間之因果關係檢定。以1992-2005 年 200 個國家的外國直接投資金額與二氧化碳排放量之Panel Data進行實證分析，使用Levin,Lin and Chu Test與Im,Pesaran and Shin Test來檢定資料是否為定態，再 ...
資料分析統計軟體操作入門－ - 逢甲大學圖書館 | 逢甲大學圖書館 因果檢定 共整合檢定 VAR 模型分析 (水準項 ) 因果檢定 因果檢定 VAR 模型分析 (差分項 ) VECM 模型分析 (水準項 ) 研究結論與探討 Structural Break 時間序列資料 ...
Repo市場與央行貨幣政策 - 中華民國票券金融商業同業公會 註:*表示在10%顯著水準下,拒絕虛無假設。 在確定三組之最適落後期數皆為2期之後,於表五可知,在10%的顯著水準下,三組之軌跡檢定統計量都無法拒絕存在1個共整合向量之虛無假設,所以當進行因果關係檢定時,不應以傳統VAR因果關係檢定方法,應採Toda and ...
通貨膨脹、金融發展與經濟成長之因果檢定 －臺灣、韓國及日本之實證研究 Demetriades and Hussein（1996）使用時間序列的資料，利用因果關係檢定 及共整合檢定，探討金融發展和實質GDP 之間的因果關係。結果發現，金融發展 在部份國家會導致經濟成長，但有些國家則是經濟成長則會帶動金融發展。作者 所蒐集的資料支持金融 ...
