估計與檢定 - 國立中山大學應用數學系 Department of Applied Mathematics, National Sun Yat-sen Un ( significance level) 稱為顯著水準，又稱為檢定大小。 之值常取成0.1，0.05或0.01等。 檢定統計量 ... 利用“ t ...
全傑科技 - Eviews 第1部分：一個直觀的，易於使用的界面 EVIEWS設置什麼統計軟件可以通過將現代窗口和計量經濟學軟件基於對象的技術標準。其結果是一個程序，提供了前所未有的動力，包裹在一個直觀的，易於使用的用戶界面。
Book - 臺灣大學計算機及資訊網路中心C&INC, NTU 新書發表 時間序列分析--總體經濟與財務金融之應用, 陳旭昇著, 東華書局 (2013 年 2 月第二版) Applied Time-Series Econometrics for Macroeconomics and Finance, 2nd Edition (資料與程式檔) (投影片)
時間序列分析模型之應用 - 政大公共(個人)網頁伺服器 政治大學財政所與東亞所選修 課程名稱：應用計量分析--中國財政研究 授課老師：黃智聰 授課內容： 時間序列模型之應用 參考書目：Hill, C. R., W. E. Griffiths, and G. G. Judge, (2009), Undergraduate Econometrics. New York: John Wiley & Sons
落後期 檢定Ganger因果關係，考慮以下迴歸式(以2變數為例) ... Engle-Granger檢定中的ADF檢定不能使用傳統ADF統計量的臨界值，其漸近分配由Phillips & Ouliaris (1990 ) ...
5R04_資料探勘原理與技術 - 五南文化事業機構首頁 五南文化事業首頁 ... 「資料探勘」是將資料轉化為知識的過程，是資料管理、資訊處理領域研究、開發和應用的最活躍的分支之一。
計量經濟學 中文第一版 2013年 (附學習光碟) (Principles of Econometrics 3/E) 第十三章 VEC與VAR 模型：總體 計量經濟學 的介紹 13.1 VEC 與VAR 模型 13.2 估計向量誤差修正模型 13.3 估計VAR 模型 13.4 ...
nccur.lib.nccu.edu.tw 3 出，相較於Engle and Granger(1987)的「兩階段 共整合分析」方法，Johansen的「最 ...
1 時間序列導論 - 臺灣大學計算機及資訊網路中心C&INC, NTU 2 時間序列導論 Taiwan_Data_QW Wine 3 定態時間序列I: 自我迴歸模型 G7EX 4 定態時間序列II: ARMA模型 Taiwan_Data_QW 5 預測表現之評估 Taiwan_Data_QW 6 單根與隨機趨勢 Taiwan_Data_QW G7EX data_us_jp 7 結構性變動 simu_data simu.prg
:::台灣東華書局股份有限公司: 時間序列分析-總體經濟與財務金融之應用（修訂版） / 9789574835287 一本以應用為主軸的時間序列分析教科書並不是付之闕如，Walter Enders所著的Applied Econometric Time Series算是個中翹楚。本書與Walter Enders的書不同處在於 對於重要的主題如結構性變動，樣本外預測，蒙地卡羅模擬以及樣本重抽法（Bootstrap)均有專章 ...
